对于控仓来说，以平均盈亏为基准 放大缩小仓位是必然的。

而这样控仓的前提是：均值微离散。稳定的连亏数以及连盈数。

任何一个能长期盈利的人 都在于 盈利的权重大于亏损的权重。

盈利的仓位大于亏损的仓位

1、利用大数法则，在正期望的前提下，通过次数，通过量来实现盈利权重。比如 长期 51%>49%(正期望)

这比50%多出来的1%，虽然很少，但是一旦次数多了，就非同小可。可以直接提升基础仓量来弥补收益率小的缺陷。

也就是 单笔每笔重仓正期望。

2、利用概率优势，在均值微离散的前提下，通过加减仓实现盈亏权重的分配。

平均亏损之后 亏损加码，
平均亏损之前 亏损减码，
平均盈利之前 盈利加码 ，
平均盈利之后 盈利减吗。

也就是 重仓概率优势。

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1和2其实早就不是什么新鲜的东西。本篇新的东西在于：

       1和2的结合 梯度控仓 ，将黑天鹅分段砍杀！

举个例子最容易理解：10万美金的账户，100的杠杆。基础起始开仓量为1手，最小起始开仓0.1手。 （仓位要稍轻）

一个系统盈亏比1:1 ，为正期望（前提一），平均连续盈亏大多数都保持在3～4次（前提二） ，历史最大连续亏损15次！

那么我们应该如何控仓？如何建立一个梯度？

梯度一：前提二的保障下开始下0.1手——连胜加码，3次停止（连败加码，3次后开始）——连败6次后 转入梯度二

梯度二：前提一的保障下 一直执行直至梯度一的亏损消除。—— 再连败6次后，开始以梯度一为新循环连败加仓。

实战案例（以一直连败最惨的情况为说明），那么头寸的变化如下：

0.1 、0.1、0.1 （连败三次 开始加仓） 0.2 、0.3、0.5  （连败6次，转入梯度二），这时分两种情况

情况一 （属于保守派）再加大一次仓位一直保持实现梯度一亏损消除：1 、1、1、1、1 …… （只要总体盈比亏多一次半以上即可，因为前面梯度一总亏 0.1+0.1+0.1+0.2+0.3+0.5=1.3 ，梯度二起始为1手，总体盈1次或2次 基本都可以）

情况二 （属于激进派）1手 继续连败6次后（此时已经总连败12次，即将达到历史最大亏损次数）开始继续加大仓位 ，比如 6手起 ……

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情况二 6手起之后 可以继续选择转入梯度一或者梯度二 ，反复循环。

以上的头寸变化也只是一种参考，但是头寸变化有依据，所以不能有太多偏差！

实际上，你可以发现这个过程还不如直接一路保持单笔平码开仓，正期望就可以胜出。（也就是梯度二）

为什么说有梯度？因为： 一、仓位在变化；二、仓位的变化是有根据和前提的。

梯度一的加仓根据是平均亏损，梯度二之后再次加仓的根据是最大亏损。

也因为有了这两个根据和前提，你才能将概率的优势发挥到最大！

正期望优势与概率优势是并存并且互补的。

仅靠正期望你会消耗时间成本、仅靠概率你会消耗资金成本，都会做得很吃力。

良好的控仓在于适当的把握两者转化的时机，时机又有根有据，也就不必害怕黑天鹅了！

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那么教你控仓后，你是否就真的能稳定盈利？ 不一定！  因为前提一和二说得很轻巧！是需要努力获得的！

剩下的就不必多说了。