过年那几天也一直在考虑这个问题，根据交易相对性。我打算加大单笔仓量，发挥正期望优势，同时降低仓位调控的压力，进一步削弱黑天鹅。

目前考虑收益 要么以收益率为主，要么以收益点数为主。

这两者也会因为相对性而产生各自权重。 收益点数高 收益率不一定高；收益率高 收益点数也不一定高。

以上的改变并非是要侧重于收益率，而思来想去，还是要对重大亏损一再规避。

所谓重大亏损 分两类：

1、不可控的——连续止损较多亏损或者不止损持仓较长亏损

2、可控的—— 放大仓位亏损 或者 直接重仓亏损

这1和2也恰好对应了交易的相对性。若1较严重，2就必须严格控制；若1较宽松，2也可以宽松。

所以在收益点数和收益率之间折中，比如这两周，GBPCAD 最高收益点数可以达到480点，最低可为160点，

控仓抗风险折中可以为320点，然而以最低收益点数为准，加大一倍仓位，平均风险没什么变化，最大风险则降低，收益则可达到320点；而以折中收益为准，加大一倍仓位，平均风险没什么变化，最大风险降低，收益可达到480点。

做交易最好还是趋向保守，保守得不能再保守还很倒霉的话，那就是机会了。

这所有的调控基准 其实只有一个：平均亏损次数！ 目前没有任何东西可以撼动平衡前提下的 平均亏损次数这一核心。

平均亏损次数 也要亏得稳定。