过年那几天也一直在考虑这个问题,根据交易相对性。我打算加大单笔仓量,发挥正期望优势,同时降低仓位调控的压力,进一步削弱黑天鹅。
目前考虑收益 要么以收益率为主,要么以收益点数为主。
这两者也会因为相对性而产生各自权重。 收益点数高 收益率不一定高;收益率高 收益点数也不一定高。
以上的改变并非是要侧重于收益率,而思来想去,还是要对重大亏损一再规避。
所谓重大亏损 分两类:
1、不可控的——连续止损较多亏损或者不止损持仓较长亏损
2、可控的—— 放大仓位亏损 或者 直接重仓亏损
这1和2也恰好对应了交易的相对性。若1较严重,2就必须严格控制;若1较宽松,2也可以宽松。
所以在收益点数和收益率之间折中,比如这两周,GBPCAD 最高收益点数可以达到480点,最低可为160点,
控仓抗风险折中可以为320点,然而以最低收益点数为准,加大一倍仓位,平均风险没什么变化,最大风险则降低,收益则可达到320点;而以折中收益为准,加大一倍仓位,平均风险没什么变化,最大风险降低,收益可达到480点。
做交易最好还是趋向保守,保守得不能再保守还很倒霉的话,那就是机会了。
这所有的调控基准 其实只有一个:平均亏损次数! 目前没有任何东西可以撼动平衡前提下的 平均亏损次数这一核心。
平均亏损次数 也要亏得稳定。
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