有相对才有可行。

这是我对知行合一的根本理解。就像天平的两边，越极端的规则 即便你知道也很难执行。

可行性需要在自己毫无压力下才能延续，大道都是如此的。但又不能完全没有压力。

支点交易讲究各要素平衡，不仅仅是死的数据、死的系统，还有活的行情，活的人！

即便是ea也不是死物，它被人为开启，受平台响应速度影响，受网络快慢牵连。

这里面所指相对性的具体是: 系统连败与连胜的不稳定性下 在头寸分配上的变化。

连胜多而且“多”这种变化稳定的系统，可以盈利加码。因为容易连胜，所以盈利加码所获利润的概率要比盈利加码所亏损的概率要大。  相对性最终以稳不稳定为参照指标，相对稳定，盈利就应当相对多次加码；若相对不够稳定，就应该相对少加码，甚至不计划盈利加码。

另一面：连胜少，就绝对不要盈利加码！

连胜 由多到少，体现了一种相对性，头寸的调节也应该体现其相对性。

当然，这与最终是否盈利没有直接关系，但和可行性有着完全的直接关系！

这是什么意思？ 比如：有一个很极端的系统，手法就是亏99次，盈1次，用99次的震荡亏损，去抓一波超级快速单边直线的行情，并且在这个直线行情上不断盈利加码， 最终利润会呈现爆炸式增长。 虽然最终获利，但可行性不佳！

我曾经尝试更极端的做法：盈利倒金字塔加码！ 1盈 加到2，2盈加到4，4盈加到8， 为了保证只亏1，移动止损可想而知有多小。

长期是否盈利暂且不谈，单就可行性来说，人来做是非常难受的。因为盈亏比极大，连败极多！

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那么，我一贯的风格是 首先关注平衡，然后关注连败，再关注节奏，最后关注连胜。

因为正常平衡的系统，可以不采用任何控仓技术就能获利，利用的是它的稳定性和正期望属性。

撇开正期望不说，好比有这样一个系统，按手法规则交易下去，假设正好每次信号都开多，

也就是 ：多多多多多多多多多多……

它呈现的结果是：胜负胜负胜负胜负胜负……

那么我可以 改一改开仓方向： 多空多空多空多空多空……

最后结果就是：胜胜胜胜胜胜胜胜胜……

这是不采用控仓技术的方法。

然而，理想化的结果是绝对不存在的，肯定是含有相对性。

比如实际结果恐怕是：胜胜负胜负负胜负负负胜……

如果我们还是按原计划去改变开仓方向，最后结果就会是：胜负负负负胜胜胜负胜胜……

这又会回到老问题上：我们系统到底有多稳定，连胜很多？次数够不够稳定？连败很多？次数够不够稳定？

而我个人的观点是：无论是连胜还是连败，次数太多，都很难维持稳定，如若不稳定，我就没法决定如何改变开仓方向，更没法决定自己控仓的深度。

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另一个问题：比如我有一个系统，连败最多5次，平均2次，连胜也差不多。但未来没人知道会不会超过5次。

实际交易中，我可以大胆一头用亏损加码 一头用盈利加码 或者只用其中一头。

然而，我又要顾忌超过5次的情况！ 如何才能两全？！

只有一个办法：稳定性总是相对的，不够的情况下，只能依赖正期望属性。

如果我的系统还有这么一个优势：单笔一笔一笔执行下去，最终是盈利的，不需要什么加码也可以，虽然盈利可能少那么一点点。就像前面有篇1月回测的文章，GBPCAD 加入控仓，一个月足有960点，而即便不用什么控仓技术，也有700点以上。那么在此基础上采用稍微保守一点的控仓， 利润即便达不到960点，也要比700点高出许多。 比如，在平均亏损与最大亏损之间再选择一个时机开始加入控仓调节。

综上，对于自身系统在稳定性这方面，千万不要太苛刻。但又不能没有要求，其实最完美的系统 就是绝对的稳定，事实上不行，就必须用正期望属性去弥补。 与最终盈利没有直接关系，但与最终亏损绝对有着直接关系。

很多时候，某些0期望甚至负期望的系统，在某一段时间是可以获利的，那都是因为在重大控仓压力下才有的效果，然而付出的代价，就是即便黑天鹅还没出现，稍微发出点声音都要把你吓死！

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那么最终的相对性是什么？可以再用一个简单的比方：一个系统及格分数 10分。

1、系统稳定，你有？分

2、系统常年回测、复盘、实际 单笔交易 正期望，你有？分

如果1就是10分，那么你的2就可以是0分；

如果1为0分，那么2就必须是10分。

如果1是5分，那么2也必须要够5分，

稳定性较差，正期望属性就要较好；稳定性较好，正期望属性差点也没关系

……

这总是相对的，如果你不及格，控仓肯定有压力，但动什么都别轻易动仓位。

仓位可以不参与这种相对当中去，虽然大控仓空间也是有优势的，即便你不及格，也可以得到仓位的弥补。

只是，本篇讨论的是可行性，仓位是影响情绪的主因，后面的事就不需要我多说了。