风控无可避免要涉及到仓位控制,我觉得风控包含着资金管理,风控下,资金管理主控仓位、头寸调整部分;而剩下的是风险对冲部分。

很早我就说过必要的风险,你只能限制而无法控制。与风险相伴的是利润,你能选择的就是 利润-必要风险带来的亏损 。
这种选择就是一种控制。 在一个交易品种里面,适合你和这个品种的策略是已经被规则化了的,你不能去控制什么。

但你可以再进行更多元化的选择 —— 这就是控制。

投资多个品种的仓位与投资一个品种用多个仓位都是重仓,资金管理发挥的效能是有限的。但前者控制的余地更多。
所以为什么说风控的主要部分在于“进攻”?因为它富有灵活性,富有掌控的余地。

重仓有两种基础:
1、100%的事件发生
2、盈亏波动极小

按常理第1点在交易市场里几乎是不能的,除非你有“线报”、有某种“高科技”硬件基础,而第2点是许多普通交易者可能达到的。
这就是风控的基础。 要知道盈亏起伏太大的交易策略体系,根本无法让资金管理插足,交易变成了纯粹的赌博游戏。

防守的盾只是看你从什么角度去定义而已,进攻思维去做风控,可以让你在交易中增加一项核心竞争力,从而转变为正期望,因为它同样是反人性的,只不过太隐蔽而已。

fk