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我知乎的文章搬到这里来做前言https://zhuanlan.zhihu.com/p/21276787

对于交易流程来说已经很简化了,一个回报周期的过程是:
起点——止损关(贪婪关)——止盈关(恐惧关)——终点。

我个人的交易之路在止盈一关走得比较长,无论是达到无障碍持仓所花的实盘时间,还是浮盈持仓时间。因此大多数止盈关的理解都是经验,毕竟执行规则不但需要客观理由,更需要一个主观理由。

为什么说主观理由更重要,因为执行规则的是人,是你自己;规则出问题时决策的更需要人来做。
有的人认为心态重要,有的认为不重要;其出发点都在于策略赚不赚钱。 而我认为心态重要的出发点是在这个策略已经被确认长期赚钱的情况下,交易者的心理必须是健康的,完全要基于稳定交易者而非稳定交易系统的职业角度来考虑。

就止盈关来说,其实心态上过关的要点和你看待整个交易本身差别不大,就是不要有过高的盈利预期。
大局的认知上有两点:
1、要求利润高于风险太多是不现实的。
2、利润、风险的振幅太高是不稳定的。
入市前必须牢牢记住这两点,你只能得到一个结论,长期回撤控制在多少,你长期的利润就该是多少,引申出盈利率越低其实越容易稳定

止盈关是细节,我的心理暗示经验是直接给最大浮盈乘一个折损系数,这个折损出来的利润用来博随机波动带给你的正期望。
我们盯盘除了盯单子的位置,行情的速度,剩下的就是 盈/亏 一项的浮动值。
特别是浮盈的时候,你希望多单平在最高,空单平在最低,但按规则这是不可能的,虽然你有把握执行到规则止盈时,利润会缩水,但这个过程你肯定十分不爽,所以要给最大浮盈乘一个系数,用直观的数值来强化最后的结果,心理上就能更容易说服自己。

一般来说一个浮盈持仓过程中,我会将最后大体利润定为最大浮盈值×0.6,告诉自己,这一波就这么多,拿着就行了。

比如:最大浮盈是 1000,1000正在缩水,你很焦虑,但又不得不持仓(因为规则没让平仓),这时可以告诉自己,应得利润该是 1000×0.6 = 600 。 预期一下子就降低了,此时浮盈可能是800,但看起来比应得利润还多一点,心理上会很容易接受这个事实进而坚定持仓。这样的心态才是最健康的。

如果你能写成一个脚本,将应得利润显示在图表上,那效果肯定更加明显。