距离上次DT已经有三个月了。中途权益曲线创过新高，不过是测试大小盈亏比重仓造成的，而且最终还是认定自己不适合玩心跳，所以没有进行记录。回到最稳妥的大R（大盈亏比）交易上来。
R表示风险敞口（Risk），我个人的交易风险源于反网，所以个人定义1R等同于1格亏损。大R指大盈亏比，一般单笔定在2:1以上，实际持仓是多笔包含 8:1,5:1,3:1,1:1 等各种类型的盈亏比。

四月份刚好看到FF上有一篇反网相关的文章，恰好理念是一致的，不过交易次数较纯反网少，所以就拿EURUSD来试试，其实不试我也知道大概结果如何。目前从我个人视角来看：EU算震荡了一个月。这一个月都是亏损的，5%左右（包括黄金的亏损）。
我稍微改了一下方式，参照海龟以及“驻守深寒”的四周法则来做。个人预期长期是正期望，目前亏损不算什么。

黄金。
黄金于3月中旬我还在测试一个8R止损的反网，对于超长回报周期还是缺乏耐心，所以这两个月前半程我直接把亏损给砍了，若不砍，做到今天还是在亏的。下半程换成了更简单的Z系策略。Z系的必败模型是扩张型，扩张走不成单边就会一直止损，但止损次数很少（见下图，10次/月），一般情况下，扩张型走势是走不久的。单边一来肯定盈利。下图中途走出过一小段单边当时已经是微利，我想拿更久，不巧又跌下来了。 仓位较之前加重了一些（因为交易次数减少，连损减少），目前亏损只有2R（浮盈计算在内），扩张上下极点分别是 1270和1210 ，60美金的范围。此范围内的99%的震荡是不会亏的，除非突破又回头，反反复复。

知行合一？

为什么又说知行合一？ 上图黄金中有一笔交易是不在计划内的，就是最近的一笔获利空单，盈亏比是4R/2R ，因为Z系连损少，所以仓位是平时的3倍，这笔不在计划内的单子真正影响了我交易的情绪。由此我突然非常能理解为什么有的交易者就是没办法执行交易规则。
原因不是表面上的患得患失，而是重仓引起超过正常水平的对得失过度的关注，上图中此笔不在规则内的交易，其原本也计划盈亏比原本定的是5R/2R。也就是说我提前平仓了！哪怕它不在一个系列的计划内，即便单独想去完成它计划内的交易也会受到仓位轻重的影响。

所以？ 仓位的大小并不单是复盘测试策略中计算好的保守仓位，如果保守仓位比你感觉上的还要重，这种“重”足以让你时刻盯着它的时候，那么说明你的仓位还远远不够轻！