距离上次DT已经有三个月了。中途权益曲线创过新高,不过是测试大小盈亏比重仓造成的,而且最终还是认定自己不适合玩心跳,所以没有进行记录。回到最稳妥的大R(大盈亏比)交易上来。
R表示风险敞口(Risk),我个人的交易风险源于反网,所以个人定义1R等同于1格亏损。大R指大盈亏比,一般单笔定在2:1以上,实际持仓是多笔包含 8:1,5:1,3:1,1:1 等各种类型的盈亏比。


四月份刚好看到FF上有一篇反网相关的文章,恰好理念是一致的,不过交易次数较纯反网少,所以就拿EURUSD来试试,其实不试我也知道大概结果如何。目前从我个人视角来看:EU算震荡了一个月。这一个月都是亏损的,5%左右(包括黄金的亏损)。
我稍微改了一下方式,参照海龟以及“驻守深寒”的四周法则来做。个人预期长期是正期望,目前亏损不算什么。
eurusd

黄金。
黄金于3月中旬我还在测试一个8R止损的反网,对于超长回报周期还是缺乏耐心,所以这两个月前半程我直接把亏损给砍了,若不砍,做到今天还是在亏的。下半程换成了更简单的Z系策略。Z系的必败模型是扩张型,扩张走不成单边就会一直止损,但止损次数很少(见下图,10次/月),一般情况下,扩张型走势是走不久的。单边一来肯定盈利。下图中途走出过一小段单边当时已经是微利,我想拿更久,不巧又跌下来了。 仓位较之前加重了一些(因为交易次数减少,连损减少),目前亏损只有2R(浮盈计算在内),扩张上下极点分别是 1270和1210 ,60美金的范围。此范围内的99%的震荡是不会亏的,除非突破又回头,反反复复。

xauusd


知行合一?

为什么又说知行合一? 上图黄金中有一笔交易是不在计划内的,就是最近的一笔获利空单,盈亏比是4R/2R ,因为Z系连损少,所以仓位是平时的3倍,这笔不在计划内的单子真正影响了我交易的情绪。由此我突然非常能理解为什么有的交易者就是没办法执行交易规则。
原因不是表面上的患得患失,而是重仓引起超过正常水平的对得失过度的关注,上图中此笔不在规则内的交易,其原本也计划盈亏比原本定的是5R/2R。也就是说我提前平仓了!哪怕它不在一个系列的计划内,即便单独想去完成它计划内的交易也会受到仓位轻重的影响。

所以? 仓位的大小并不单是复盘测试策略中计算好的保守仓位,如果保守仓位比你感觉上的还要重,这种“重”足以让你时刻盯着它的时候,那么说明你的仓位还远远不够轻!