每个策略都有一个盈亏的循环周期，正期望策略叫回报周期。
随意为几种策略定义各自的进出规则，策略A、策略B、策略C……
进行统计，发现长期一段时间内，结果为小盈，小亏——其实最终都没有太大的偏离。始终可以看作是盈亏平衡的。
我统计了无数的策略，不论大小盈亏比都如此。
所以在赚钱上，抠一抠技术上的正期望来源是有必要的。只是这条路走不稳，走不深——只是个人观点。
最终还是将眼光落到循环周期上来，也就是为何我的大多数策略都只做波动，只求大周期盈亏变化中截取一点利润的原因。
根据多策略的循环，我最终相信时间周期也是可以提供期望值的一个来源。
策略A不赚钱，策略B正是赚钱的时候，A、B都不赚钱，C会赚钱。
一个完美的体系，A、B、C会互为节奏，互为轮动。
那么A、B、C在哪里？是什么样？

平均循环周期 —— 有趣的是你很难找到盈亏均衡出现的路，大多数偏离平衡的现象都是由局部连胜或连败导致的。
所以当连胜或连负的程度占据偏移的大头时，即可开始进行回归平衡的布局。
盈利加码该何时停止？ 并不在于盈利多少本身，还是要回到平注回归的点即止。
通俗地说就是任何加码都要对比平注，那么加码的利用率才是最高的，加码的动机并不在盈利上，盈利是概率要做的事，加码的作用是拿有利的情况去承担未知风险。