—— 任何时候理念和概念都很重要,选择重于努力。
我已经不是第一次提到《交易理念量化验证》这篇里面的平衡概念,因为它涉及到“顺势”的客观理解。

势-平衡-周期

简单的说:如果你有足够仓位能够按某一套规则(已弱化点差影响)去执行,执行时间越长次数越多就越能体会什么叫顺势。理论上账户的盈亏平衡周期性体现就是一种势。一段时间亏损,一段时间盈利,反反复复周期循环,那是市场在告知你这是“势”,只不过你处在某个周期的某个点中,并不一定能看到全局,以为自己在亏钱或以为自己在赚钱而已。
两个前提:1、执行下去;2、足够的仓位执行足够的次数。
这样才能接收到市场的反馈。

随机

长期看,市场的波动都是随机不可预测的。其实短期也不能。
所谓随机,它的对象是所有策略。策略A、策略B、策略C、……
我们可以这么看,这种市场的随机是为了让无数策略产生周期性平衡趋势而演变的!
既定的走势,
策略A的结果可以是 +-+-+-+-+-+-/ …… 平衡
策略B的结果可以是 ++++++------/ …… 平衡
策略C的结果可以是 +++--++----/---++++/ …… 平衡
……
(注意:策略C的结果不是乱写的,而是多维平衡)
不同的策略会体现出不同的周期性平衡,市场只有一个,次数越多,平衡能越好体现。
这里要重申:这是理论上的——期望为零的市场环境

轮动

顺势才能赚钱。势是市场+策略出现的反馈。
当一个策略经历一系列长时间累积为盈时,趋势会让它将利润吐出来——直至策略结果平衡。那么顺势的做法是什么???是停止使用该策略,转为模拟该策略直至一段时间亏损再使用。其实就一句话:偏离大数平衡介入,回归平衡停止。
一个策略要等到大数偏离平衡,需要足够的次数。
此时交易效率降低,那么就需要采用多策略轮动。
关键在于“足够的次数”,什么才算足够?笔者认为统计历史中你所遇到的最大偏离就算足够!

多策略轮动算一个维度,当此维度整齐亏损时,请用更多不同的非相关性的策略进行“加码”的操作。