这说得又有点大了。正期望两大来源是基本不变的,由于本人并非技术分析基本面交易者,所以并未将这两点作为正期望来源的要素。

只要符合净值平衡波动的一切系统都是有可能获利的(参见 交易理念量化验证 ),再基于正期望来源:1、品种优势;2、资金量级。足可以让一个策略稳定运作起来(也一样参见 交易理念量化验证 )。
比如:震荡、单边交替出现,总有某些品种会在一段相当长的时间内单边走势存在的次数要比震荡存在的次数要多(视你的交易手法来定);如果你没有找到,那也可以以多品种为基准,轮动交易。许多轮动效应在既没有增加风险的情况下还提高了效率!轮动交易 其本身就适用于小盈亏比的交易方法,那若换作大盈亏比的交易方式则会更稳定!


本篇不是要继续讲什么理念了。只是介绍一个交易系统。我没有对其进行复盘,但对其类似的系统已经非常熟悉,再次证明反人性,低胜率真正是王道(这是一种很笼统又没有依据的说法,但我喜欢这么描述)
sar
之前有一篇叫“终极试错”和这个类似。也是从支点交易中转型过来的。采用macd作为量化,不过这次是用Parabolic SAR来作为量化工具。
规则很简单:
使用图表周期、指标参数如上图,进出规则如下
1、向上突破sar,距离突破点5倍点差后开始做空,止损15~20倍点差(不大于总资金的0.5%),向下跌破则相反 (注意做单方向与价格走向是相反的)
2、单笔无止盈,止盈是根据自己来定的,因为它遵循净值平衡波动的原则,止盈向未来延伸可以有无数个
3、只有盈利方向有单的时候才能加仓,同向加仓单子之间的间距不得小于10倍点差


上图中红色箭头为进场位,黄色方块是进场后止损的单子。中间有两个止盈的位置,继续往右走也会有止盈的位置,只不过这中间亏损次数会逐渐增多,看你的资金量级了(仓位分配)。
这个系统比较中庸,震荡的时候你不会亏太多,单边是否赚得多取决于系统是否给出更多的信号。
最后看看结果:(注意上图那根绿色竖线的时间)
一个月之后最大的一个止盈位置 如下图:
sar
总计
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亏损 = 18×40 = 720pips (图中一共17个亏损,漏画了一个,应该是18个)
盈利不用算了,一共8笔多单,从最底下的一个多单到最高点盈利就有 650pips !剩下的7笔多单累积的利润是巨大的。
这里算的是最大止盈,你当然不可能这么走运吃到这么多,能吃到多少与你的资金量级有关,但这最大止盈之前有很多位置你可以收网,而从容不迫地吃到利润。
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这也是一个很典型但又与常规进出场不同的试错交易系统,低胜率、大盈亏比将使你走得更久、更远!