对于量化规则中的调整所引起的得失变化是非常正常的事,然而量化出一个比较适合交易者本身的操作方案还是需要一番考量的。
并不能为了一味规避或放任而修改进出的条件。
对于趋势型策略的亏损行情是这样的:震荡,刚好在2倍止损范围内的震荡行情,反复出现。
这时很多交易者会做出规则调整,要么减小止损空间,要么加大止损空间,无论怎么做,有一得就会有一失,然而,这其中的调整依据到底是什么?其实要看的是得失分布的情况,分布不均 得失相当并不矛盾,比如亏10块赚10块,亏100赚100,亏和赚都是相当的,但是哪种情况比较多?有多和少就意味着概率问题的存在。
本篇只是对我个人对震荡的定义,反复观察usdjpy这个品种前期的震荡行情,从走出来的角度看,你当然可以找到一个最佳的止损大小。
这段时间前期最高、最低走出来后,高低止损在这两个极点之外就不会有任何损失。然而,这也失去了后期破位拉起的行情的起始一大段。
这就是一得一失,我们并非要破坏它,而是将自己的策略调整为其他的得失状态,因为这种情况十分少见,不能为了仅仅躲过这种罕见的行情就长期使用这种大范围止损的策略!
所以,我们的调整主要体现在震荡的定义变化上。其实也就是止损位置的变化。
震荡走势中一个很常见的方式就是N字型的上下上或下上下,问题就在于针对一个品种,从上最高点到下最低点最常见的范围有多大,那么你的止损就应该在这个范围之外,但当出现更大范围的震荡时你又能改变这个范围,震荡被破坏之后恢复原来的定义水平。
这里面就有几个要量化的点
1、N字形必然包括两个高点 或 两个低点,这两个极点之间的距离多少算是一个N ?
一个N就算是一个震荡,若规定两个极点之间的上下距离不得超过10倍点差,那么上图中只有黄色的N字不算是一个震荡,但是当这个黄色N出现之后,更大的兰色的N就形成了,这个兰色的N算是一个震荡,那么止损就可以放在这个兰色N字之外。
另外,白色的N出来之后它本身就处在一个更大红色N之内,所以止损的位置也可以放在红色N字之外,从红N结束开始,一直到兰色N走完,中间的所有震荡都是不用理会也不会有损失的(因为止损在红N之外)。直到震荡被破坏,再重新从最小止损开始。
2、N字有没有时间范围的限制?
往震荡左边看,永远都会有更大的震荡,要不要一个时间范围限定?限定了时间范围,也一样限定了概率,也要看分布。
3、N字有没有空间范围的限制?
如果不限制,那么一个100点到1000点的N字都算震荡,一个扩张型N字不能让它无限扩张,要有最大限定,这就限定了概率,也要看分布。
以上几点的量化和调整依据都是之前所说震荡类型的分布从多到少。 若你以出现概率较小的震荡为准,你可以躲过绝大部分震荡,但你也丧失了一定的行情利润;如果你以出现较多的震荡为准,你可以吃到比较大的行情,但是你却会在震荡中亏损连连。在这各种得失平衡的分布中,总会有一个适合的点供你选择,这就是复盘需要调整时的参考标准。
不要一味规避亏损,也不要一味放弃利润!
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