长期以来随着交易次数的增多，交易经验的累积，应该逐步意识到，正期望存在的周期性以及不可掌控性。
相对性是交易者理解市场与自身策略的一个依据。所以现实问题很明朗：

善输更要敢赢

就是在交易前我们理应接受某一种策略在某一阶段、某种行情是正期望的，在另一种阶段和行情并不存在正期望，这是大的方面。
从大到小，细致到单笔，更不可控制，就像你处在一个大湖里，用手扰动湖水不会让它掀起任何风浪，市场上很多这样喜欢玩小聪明的交易者纠结于每一笔的控制，然而失败的也往往是这样的人。而当你不知道正期望持续周期有多长的情况下，抵抗了足够长久的亏损，在真正迎来一大波利润时不应主动出局，而是吃尽计划之内的利润点。

过度拟合

历史测试能方便我们验证每个策略对于交易品种和行情的适应期，也就是上面所说的正期望周期，但测试中有一些事是徒劳的，那就是过度地拟合历史而往策略里面添加一些看似高明的规则。拟合出来的策略不具备实战意义，在遇到变化不定的市场时往往显得十分脆弱。避免过度拟合的方法是让自己的规则能够在测试的时候抓得住大数据，样本够大才能避免正期望的偶然性。那么，根据历史回测进行开发或者修正交易系统时，我们应该尽可能地使用那些经常出现的价格特征，比如某些K线信号（pinbar），极速行情K线体现，数据行情的时间点 等等，对这些特征的出现建立规则，就可以抓取较大的数据样本。从而达到客观的回测效果。