问 题
如果自己的交易策略有效,量化交易员用自己的资金做交易不是可以赚很多钱吗,何必还去私募上班?
部分回答
策略员加入私募工作至少有三个动机:
1、缺钱。这个很简单,即使你有不错的策略,自己可能根本就没有足够的资金进行操作。那么公司首先可以帮你解决找钱的问题,最简单的做法是直接在公司管理的资金里划出一部分由你操作。
2、即使你有一定的资金,加入公司仍然有好处:使用更大的杠杆。假设你已经确切知道一个策略有效,比如年化20%,那么使用自有资金进行操作,你可能只能投入100万,于是一年以后实际盈利20万。而如果该策略实际的资金容量可以到达1000万,那么你只要能从某种渠道(「劣后」是个什么概念?经常用于什么场景? )借到另外的900万,就可以赚得200万的收入,去掉对借贷方的补偿以后,仍然有远远超出原来用100万资金操作的收入。而这时怎么“借”就变成一个复杂的问题,其中可能涉及很多产品设计,法律条款等你并无兴趣也不想浪费精力的繁琐事务,借助公司的平台,这部分工作可以轻松转给其他专业人士。
3、除去资金层面,要实际运行一个策略,特别是量化类型的策略,往往还需要复杂的IT系统支持。即便你是一个策略开发全制霸的高手,也不可能凭自己一个人的力量完成所有系统的开发工作。那么假如你想自己干这件事,就必须去聘请一些专业的IT开发人员,而一个沉痛的事实是,这种人往往非常贵。一个策略辛苦跑到头,发现还不够支付程序员的工资,这总是一件心酸的事情。所以加入一家公司的第三个好处,是不同的策略人员之间可以对IT成本进行共享,毕竟很多IT基础架构和实际的策略并无直接关系,通过共享可以有效降低这部分的成本。任何行业的发展都是由简单粗暴的个人手工作坊向着精细分工的工业化生产前进,量化交易也不例外。在这个行业越久,就越会发现所谓策略只是众多环节中的一环,还是不要妄想能够凭自己闭关面壁苦练出一条绝世策略从而走上人生巅峰这样的事情。正所谓:
没那么简单 就能找到 聊得来的伴 幸福没有那么容易 才会特别让人着迷。
好的生意是一种尽可能风险最低、利润最高的模式。
私募就是这种生意,年赚10W刀盈利能力50%、MDD-30%,自己投钱要拿出20W刀,承担6W刀风险,私募的话100W刀,自己资本风险0,一样赚10W,把一些未来不确定性风险都转嫁出去,这不就是一门好生意,当然这门生意关键不只是交易,也要有能力解决人跟人的问题,一个好的私募都是两种能力特强,找钱能力跟交易能力。
再说好的团队能稳定利润及风险,你不行时别人还行,其实朋友圈也一样,不管再有钱,培养一个意识到人生风险概念的朋友圈是一个护城河策略,人不如意的时候没有想象中的少,彼此互助支持,可以均化一些人生风险。
团队有个好处就是降低风险。一个人的策略可以把亏损的概率做到10%,但是20个人的策略组合亏损的概率就可以降到1%。
再好的猎人都有受伤的时候,在团队里有兄弟分你吃的照顾你;要是自己一个人嘛,基本就要饿死在荒郊野地了。
我5万块一年稳定10%。和500万一年稳定10%。题主觉得哪个好?个人资金量总是有限好吧。
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