问 题

我是一个半职业的交易员，首先希望答案都是有自己的实践经验而不是道听途说。
做外汇和股票交易接近两年了，曾经在投资公司里工作过，有自己的交易系统和风险控制，资金管理策略，但是父母亲戚都不支持这个行业，认为这是投机赌博。我想知道
1，有没有依靠自己，在历史盘上测试，期望值为正的交易系统，和资金管理策略长久稳定获利的。我曾经碰到一位年纪很大很牛的同事，他说他身边这样的人确实很少。太多人把控不住自己。
2，如何看待技术面和基本面。我现在的交易策略基本上是以技术面为主，而且比较简单的。但是对外汇期货的基本面一直不太了解，或者说一知半解，可能因为我不是学经济学的吧。有人说看基本面可以知道大势，貌似索罗斯看的就是基本面，额但是金融炼金术那本书实在是太复杂了不知所云。。。

部分回答

有能盈利的交易系统，但是市场在不断变化，交易产品不同，时机不同对参数的选择测试就不同，但是交易系统的原理却是不变的。
我在国外的交易论坛上看到不少非常优秀的系统，它们中很多都能产生不错的收益。于是我每天阅读大量的相关资料，包括对各种系统进行测试，试图选出一个比较稳定优秀的系统。事实上，经过一段时间的研究，我也最终确定使用一个均线的系统，我用这个系统在外汇市场上进行交易，在某段时间内取得了不错的收效。

我以为我找到了长期致胜的法宝。通过系统，我不会再为自己的情绪左右，可以比较从容淡定地下单、平仓，直到有一周，市场反复地出现大幅的震荡，我的追势系统亏损连连。一开始，我以为这只是系统的正常亏损，不必惊慌，可是接下来事情却并没有好转。我深深地震惊了。

震惊我的不仅仅是系统的亏损，而是，我一直梦寐以求的希望通过系统交易稳定获利的目标似乎就这样破碎了。这时的心情，如果你有过类似的经历，便会有比较深刻的体会，当一个似乎已经成功的东西在最后被证明并不太有效时，那种失落是难以言喻的。后来，我明白了，所有的系统都是有弱点的，没有一个系统，能时时刻刻地给你盈利。因为系统这东西本身就与市场的本质相违背，市场是一个非线性的市场，充斥着各种人的情绪、思想、行为，可是我们却试图用一个线性的系统去度量它，去预测它，我们希望通过一些公式、计算，造出一个能时刻与市场保持同步的东西，这东西或许是各种指标，或许是均线的交叉。也许，这就是系统不能长期稳定赢利的原因了。在某段时间内，一个系统能盈利很容易，可是长期而言，几年后，这个系统还能为你带来收益吗？

那时，对我而言，似乎系统交易这个道路就破碎了，可是后来证明，事情也并没有想象中那么糟糕。我们不能把系统做为交易的法宝，可是我们能把系统做为交易的工具。我们通过运用一些信号入场、出场，更重要的，我们把我们的着眼点放在资金的管理，放在心理素质的提升上。

有一句话让我一直收益匪浅：一个好的系统，只占成功的10%，另外有30%是Money Management，60%是心理。股市里这么多人，他们真的是败给了自己。技术分析大家都懂，可是却只有10%的人能盈利，并不是技术分析不行，并不是系统交易不可信，而是，我们不懂得控制我们的情绪。我们把在股票交易市场里的成败得失看得太重了。

前文所述，建立操作系统需要解决两个问题：

（一） 如何解决震荡和单边的问题，包括判断和使用。
（二） 如何解决执行力不到位和人性，请看我的另一个答案如何在长期坚持趋势系统时克服其反人性的煎熬？
总之，轻仓和长线才是王道，止损是入门级的，上点干货
说几个正确却意识不到的常识：
1 没有预测行情赚钱的，先入为主的预测让人死的很惨，电视上预测行情的都是神棍。意识到这一点并且着手开始组建交易系统才是入门，否则就是赌钱
2 没有百分百成功率的方法，不要去寻找圣杯，系统交易是连续开仓的结果，不是单次，至少以周为单位统计数据
3 不要将意念过度集中在账户资金上面,而是执行力上面，要是盯盘太累可以找下单员或者电脑程序开单
4 在单位时间开仓次数越少的盈利速度越快，你的交易周期越长盈利速度越快
各位金融市场的投机交易者，可否谈谈哪些交易的感悟对你影响最大？
重点是，这工作门槛很高不具有普适性而且教不会，只能靠悟性和机缘

想多了
号称很成功也为很多人推崇的海龟系统有人行有人不行，问题是海龟系统的创建者自己最后也不行
这中间的区别我看可以用王亚伟的话：直觉
说白了，交易想要成功，靠的是人的信息处理的能力，而不是机器的处理能力。
我曾经很无聊，计算了好几种系统的期望，计算的结果基本上为正期望的系统有个特点就是一定是交易周期非常长的，可能10年才交易个10次，比如温斯坦的30周周线，问题是这种的话根本就不需要机器一直挂在那里浪费电费；但凡交易周期相对短比如说频率一个月交易一次，那么交易周期越小，期望值越少，甚至是负值。

长久稳定赢利是不大可能的，这个想法很不现实。资金资本是逐利的，甚至是奢血的，这就是一种赌博游戏。
基本面是一种规律性的东西，基于人性和基于数字的基本面是不同的，所以，看什么基本面自己心里得清楚！

每个系统都是有寿命的，所以单纯的依靠一个系统，很悬，但不是不可能，有个系统可能寿命20年，你的职业生涯也差不多20年，那是你运气好。
对职业交易员来说，他们一般都会有2-3个交易系统，增加了稳健性的同时，抵抗了系统失效的风险，交易员看似很空闲，实际上，他们无时无刻不在对旧系统的数据收集与维护，以及对新系统的开发中，因为系统是会失效的，而且你不知道何时失效。

但是，无论是以基础分析为手段，还是以技术分析为手段，交易系统都是必须的，没有交易系统，市场是混沌的，是无序的，持续的盈利，也就成了空谈，从这个层面上来说，交易系统就是圣杯，是高更头上的月亮，是市场普罗大众的ATM机。

没想到我自己也回答过这个问题，翻到最后才看到，这居然是去年的问题。。。

inlojv：交易系统是死的，有违交易之道。很少有人能看到交易获利仅仅是一个时期的事，更别说他能够接受这样赤裸裸的事实了。运气好的在永远退出市场后仍然保持正期望，但这也不足以认定交易系统有长期持续获利的能力。