纯概率靠的是早期正态分布模型回归来进行体现的。而交易市场并不存在理想的正态分布模型,总会有那么一个时间点出现非常偏态的情况,这对于做正态回归的交易者来说就是黑天鹅。它不是对常态的偏离,而是非常态的持续。
今晚我就某个模型的出现率从赌博模式逐步降低到正常交易模式上来。比如赌某一走势不出现,它的出现率是100轮中出现1次,1轮由几次组成。 随着次数增多,该走势出现的概率就越大。

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我们如何才能利用它来盈利?盈利的根本是:赢多输少。 意思是当它出现之前,我们所赚取的利润足够抵消它带来的亏损即可。
纯赌模型常规手法就是采用亏损倍鞅加码,比如 -1-2-4-8-16-32 = -63 ,这是一轮共6次。以下称其为-63式交易出现一次共输掉63.它有一定的出现率,随着交易次数增多而加大。假设我们将交易次数按每轮进行分割,把平均亏损次数加进来(利用正态分布的微弱优势),比如连亏3次是平均峰值(3次以上概率已经很低),那么我们可以这样来弱化加码:-1-1-1-2-4-8 = -16 。以下称之为-16式交易

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这样做有什么好处?要做的事并不只有这些。 首先 同样是6次,出现率是相同的,用弱化后的方式虽然胜率已经降低,但是这可以通过它自身来弥补,因为出现率已经得到了切割!!! 什么意思? 举个例子:

一开始交易先用一轮为-16式的方法,由于有小部分正态分布的优势,长期交易最坏的情况也只是打平,如果不是打平那么说明你的模型还有改进的余地。假设是打平,那么盈利从哪里来?答案是:从概率上来! 我们利用的是-63式一轮的胜率来弥补-16式一轮的那些亏损。比如当我们交易了一段时间结果是累计 盈利+32,亏损-32 ,打平 ,很巧,亏损中有-16刚好是连亏6次一轮造成的,那么连续出现该模型的概率将会极小,此时就可以启用-63式一轮的赌博方式加大胜率填补-32中的部分亏损,注意:是部分亏损 。 回头看整个过程:你会发现交易的一直是那个低出现率模型,但是在使用时长上却进行了分割 —— -63式的亏损出现几率被-16式出现的几率用掉了一大部分,-16式是属于使用时间较长的一方!这样就大大降低了黑天鹅出现的几率。 当使用-63式去盈利时,你也不必要把累计的亏损全部追回,只需要追回少部分比如1/2,1/3,那么这1/2或1/3就是你真正盈利的部分!

当然,最糟糕的就是:在为数不多的时候去使用-63式方法时,恰好中标了! 你说你这得多倒霉 ???