自从上一篇【利用不确定性是否可行】之后，在保持原有手法继续交易的情况下，我把目光转向长周期的回归模式测试上。

回归模式并不是针对价格而言的。 好比某商品价格初始为10元，向上波动到15～20元，我们做空等待其回归10元；向下波动5～0元时，我们做多等待其回归10元。 我个人是不看好利用这样价格回归价值式的交易的 —— 因为这不是股票，我们也没有相应可靠的消息面可以作为依据去交易价值回归。

就目前我所使用的交易手法来说，也是遵照着某一类型的回归模式，依赖不是“价值回归”而是大数下某确定性的出现，一定周期下出现一次，就完结一次，如此反复循环，就可以反复收割利润。确定性可以理解为多出50%那一点点优势，比如赢面51%，输面49%，争取那1%就够了，哪怕只有0.1%也够了！

既然我们不能交易价格回归，那么就要通过手法改变去交易胜负总和的回归，也还是大数。看看下面这个例子，由于是例子，所以我仅演示半年的复盘情况：

上面两张图的手法我简单介绍一下：以大盈亏比来做，品种为XAUUSD，网格间距为80点（8美元），假设价格一路下跌，第一次反弹一格那么开始做多；反过来如果价格一路上涨，第一次回调一格那么开始做空，止损为一格，止盈为两格，止损至少大于15倍点差。若止损，则反手，一直止损就一直反手，直到止盈；若止盈，则等下次机会。
如上图所示：半年时间有三次归零周期，也就是不盈不亏。那么确定性就是0，你可以看成是 50%+0 / 50% ；整个复盘过程中，净值是偏向负数一边的，图中三个数字 -6 、-2 、-12 分别是三个周期内的最大累计净亏损格数，最大止盈次数还没有超过+6次 ；所以我们的结论可以是这样的：这个手法有可以交易的确定性，就是盈亏波动总是围绕0来进行的，而且负振幅较大。 那么根据这个结论，我们实际的交易手法可以反过来（为什么反过来可行？下面会说明），并且对正振幅较大时进行分层加仓，归0时就是我们收割的时候，这样，负振幅可以让我们获利，正振幅的亏损也因为加仓回归得以完全抵消或者部分抵消。 收割的净利润即 = 负振幅的利润 - 正振幅未抵消的亏损 。

关键是我们根据结论作出的交易选择，我们选择反过来做，依赖的不仅仅是归0，还有负振幅的大小；另外到这里我不得不说一点：就是手动复盘与ea复盘之间的差别，手动复盘可以对点差的影响进行止损/止盈的调整，这样反过来做的时候，点差影响就几乎是和正常水平没有差别。

其实举这个例子是因为大多数情况下，长期正收益的手法也有可能逐渐变成0收益的，这个时候就要依赖0这个确定性，该例子里面所谓确定的是这个0必然出现了（时间问题而已），所以复盘要客观，时间也要够长，未来不确定发生的时候，就看你的皮够不够厚了。