准确地说量化交易是认定某种优势不会改变的盲赌!风险就是优势消失。
而从量化交易者的角度出发,经过量化不单是为了有执行力的依据,也考虑了历史中交易优势的存在,才会做出未来长期根据该量化规则去交易的选择!
说白了,就是根据客观的历史表现,我这套方法能赚钱,那么从今天起我就用它,而未来能不能盈利?这也是不能确定的。
什么情况不是赌?优势可确定的情况下,或者说在某段时间内优势可确定不会消失的情况下,投资这种优势 就不是赌!
这和做买卖的区别就是看有没有市场需求,做买卖有没有需求你是看得见的,特别是经过一番市场调查,有利可图 可以放手去干。这种需求就是优势,而做交易却没有什么东西可以确定所谓的“优势”,哪怕有也是短时间的,所以要长时间在市场生存其实很不容易。
那么量化交易的好处是什么?我们如何看待量化交易?实际上对于一个真正剔除暴利思想的交易者来说,执行力根本不是问题,大多数人口中的量化交易提高执行力的说法就不算是一种优点。量化交易 方便你复盘,复盘方便你确定优势,更重要的是你有能力分辨这种优势是否可持续,或者说短时间内不会出现很大的逆转。
比如 EURUSD,该外汇品种在过去的2012年以前表现中 其波动幅度是很大的,从2013年开始逐渐变小,那么一些依靠曾经2012年以前EURUSD走势量化好交易手法的交易者,会在2013年很难熬,甚至会亏钱,依赖大波幅的通常是趋势交易法,你会发现EURUSD在2013年~2014上半年走的趋势并不明显,而量化交易无法告诉你该品种已经不同以往了,这在某种意义上其实就是赌,然而做交易与赌博不同的地方在于你是否能够通过风险控制挺过这2013~2014上半年,你挺过了,那么2014年下半年就会开始大幅盈利,真正了结一个回报周期。
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