市场是否有长时间跨度下的完全对称走势

前天晚上还讨论了一个手法,从另一个角度看其实就是走势对称性的问题。
这个现象要加入相对性来讨论,我总觉得相对性始终贯穿着交易的任何一个部分。
只是本篇的主题并非相对平衡,而是相对时间长度下的走势对称发生的概率。

这是一种新的手法,在今年年初我就想到了,到目前为止我还没有见过有谁提出来过。
注:这和亚当理论里面的对称研究的对象和角度都不同。

前天晚上讨论的手法是:盈亏比1:1,当前下单的方向,由前面第9次的价格运动方向决定。
一直往下推即:第2次下单的方向,由前面第8次的价格运动方向决定 ……

这个前面第9次就是一个时间跨度。
如果换成第7次,如下图:

2014-06-25_symmetry

图中竖线为起始点,前面七次分别是:涨 跌 涨 涨 跌 跌 涨
那么从起始点开始下单的方向就是:多 空 多 多 空 空 多
黄线是实际走出来的方向,目前走了两格:空 空 ……
按上面的方向下单,结果就是:负 胜 ……

抽离出来的手法

上面这个手法包含了随机的必亏走势模型,可以复盘,但是这样得到的数据却没有意义。
如果将其中某个模型抽离出来,就能很好的进行概率的讨论了。
我们抽离出来的模型就是对称模型,还是上面这个图:
如果我们所博取的对象是 左半边的对称图形在右边不出现 这会是什么情形?
也就是说从起始点开始下单的方向变成:多 空 空 多 多 空 多
那么当右边出现左半边的对称图形时,就会发生七次必亏。这种概率有多大?
2014-06-25_symmetry2

相对不同时间长度下这种对称出现的概率

可想而知,时间长度越短这种对称出现的概率越大,时间长度越长这种对称出现的概率越小。
比如若是2次会如何?若是9次会如何?若是15次会是如何?
这种概率的相对性是非常客观的,次数越小概率越大;次数越大,概率越小!
它里面出现了大数和小数。这就为仓位分配提供了依据。

本篇只是提供一个思路。不再做详细的讨论,到此结束。