继前篇 JV交易高阶系列——教你控仓1 之后,JV再次与大家分享教你控仓2,

控仓1里面已经解释了大部分我们基于某种期望值下的控仓技巧,这种控仓技巧最根本的依赖有两个东西:

一、正期望优势
二、均值微离散

我们先来看看下面这张图:

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这幅图分别表示 正期望均值微离散以及负期望的均值微离散,
很容易看出:中线表示利润均值,均值是上升的,那么表示为正期望,均值是下降的,表示为负期望,
其中的波浪则表示胜负分布,我们可以看出正期望时胜总要比负多 所以利润均值才能上升;相反负比胜多,利润均值就会下降。
当然大胜大负,胜比负多,均值也会上升,但是图中的胜负分布还有一个很明显的特点:虽然胜负幅度有偏差,但胜偏离均值的程度与负偏离均值的程度是基本相当的。

举个例子:比如一个人要前进,他可以先向前走2步,然后再退1步,再走2步,再退1步,进总要比退多1步,那么最后他总是往前走的。 但如果他先进10步,然后退20步,再进11步,如此循环,虽然他也在前进,但是进退的偏差很大。

前者2和1为小偏差前进就是我们所说的微离散,后者10和20偏差则比较大即为大离散。

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很多时候手法决定了正负期望 也决定了均值离散大小,在我们的交易手法已经十分接近正期望 也十分接近微离散时,
就有可能通过客观的数据分析 分配得出对应自身相对适合的控仓手法!

这里JV已经尽量使用比较准确并且容易理解的描述,因为任何人都无法保证一个交易手法可以长期保持着正期望优势,或者
离散程度保持在很小的水平,胜负的统计数据会告诉你,在某些特定的时候也会出现负期望,也会出现较大离散,是有一定波动的。
而我们有可能保证的是,这种情况出现的几率相对较低。那么我们所依赖的数据分析就能成为自己最终盈利的基石!

我们不用去猜,也不用追求完全精确的数据,我们只需要知道,大数,大概率是相对存在并且是可以运作的。
那么站在大数、大概率一边就是最好的顺势!

请看下图:(点击图片放大)

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这个图的左侧部分是JV某一交易手法两个月复盘下来的胜负情况,
从左往右一行一行看: - 表示负(止损),+表示胜(止盈),单笔盈亏比为1:1
当然为了举例方便,JV只是拿两个月的数据来示范,实际上我们应该使用更长时间的数据来进行以下的分析。

如上图所示,两个月里面如果纯单笔平码去做的话就会有47胜,36负,净胜为11码 。这说明该手法具备(过去)正期望的优势。
再看中间的数据统计:

连胜分布:2连胜 14次,3连胜 6次,4连胜 1次,5连胜 1次,6连胜 0次;
连负分布:2连负 10次,3连负 1次,4连负 0次。

不难看出,里面的大数 大概率是什么:就是2连胜与2连负!它们在胜负分布中,占据着很大的权重,其他相对来说都算是小数了,
还有一种分布JV没有进行统计:就是1胜1负或1负1胜的情况,也还是为了举例方便,就不搞这么复杂了!

2连胜与2连负出现的次数是相对的大数,那么我们的头寸控制权重就得依靠着大数来进行相对的分配,
(特别说明:2连胜是以一个负结束之后才开始计算的,所以4连胜里面只有一个2连胜,而非2个;2连负也如此)

图中的右侧部分就是头寸变化的情况体现,因为2连胜是大数(出现频率高),所以我们可以在1胜之后加码,连胜2次则停止;
与此同时 2连负也是大数,所以我们可以在2连负之后加码一次进行补救,这一次无论输赢都停止
那么最终结果是什么?! ——看图:净胜21码,是平码净胜的两倍。 这就是大数控仓的威力!
我们试着把大数的头寸权重继续放大,图中红色的数字分别是第二次胜的加码与第二次负之后的加码,我们试着把它们加大看看。

2改为3后如图:(注意净胜值的变化)
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3改为4后如图:(注意净胜值的变化)
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这其实恰好印证了那句话:盈利与否最终还是看胜负时头寸的权重分配(赢多输少)。
而头寸分配的依据,本篇已经基本道明了。
其中小数是没有派上用场的,小数的利用价值在极端盈亏比下才会突显,
这也很明确的证实了:大部分的交易者并不是死在大数上,而是小数里。
你为何这么倒霉?亏损加重了仓位就爆了! 小数极不稳定,动什么都别动小数!
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最后说点题外话:大部分的交易者都会停留在很初级的无依据加减仓上做大量无用功,
特别是还没有脱离点位分析,纠结于加码亏损,无执行力的问题上,作为一个真正的低风险控制稳定收益的交易者来说,
内心的平静总有自信来支撑,自信并非无中生有,它是经验与客观结合的产物,
哪怕不小心滑入了深渊也深知那里有一根绳子可以再爬上来!

好了,基本思路以及理念已经阐明。本篇到此结束。