一直以来对于短中长线、最大回撤这样的词,我是不按常规标准去给自己框定的。
比如:长线,就一定是交易次数较少,看的图表周期较大、最大回撤要限制在20%以内等等。
交易模式的长短,按我个人的定义主要以“回报周期”为主,回报周期很长即为长线,短则为短线。
而最大回撤必须以回报周期为基准,相对最大净值获利为参考来看。
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你想要回撤小,其实很简单:本金放大,仓位减轻就行了。因为大多数人都不会考虑自己的最大盈利 —— 从一开始就不注意自己的“回报周期”。
回报周期之间的盈亏振幅才是交易者重点要关注的数据,这个振幅关系到你的控仓调整。
亏10块后赚15块 与 亏1000块后赚1005块 是完全不同的振幅,特别是净利润相同的情况下,后者潜在巨大的风险。


复盘就是为了在大数据下摸清自己策略的这些潜在危险,进行自我审视以及调控。作为交易者复盘回测是需要列入日常的。
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复盘选择典型的行情来进行,可以提高效率,当然若有时间可以全面复盘。
典型行情必须包含必亏、必赚、两者穿插三种走势。上图是我以Z系手法针对EURUSD的三个月典型走势进行的复盘测试。得出的资金曲线就包含几种回报周期曲线类型,小回撤上升,上升大于回撤,回撤大于上升,能进攻,能退守,每个回报周期的盈亏振幅相差不大,这就是一个健康的曲线,一个健康的策略,然后再继续复盘进行调整。
需要注意最大回撤吗?相对盈亏振幅来说其实最大值只和仓位有关,图中曲线最大回撤不到3%,在全面复盘之后,就可以根据自己的性格调整最佳仓位,保守、合理、激进的资金利用率,保证风险振幅不超过20%,利润则达到年化100%的程度。只要你时刻注意风险收益并存 那么交易上就没有什么可害怕的了。
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